Risikomanagement

Das Lehrwerk von John C. Hull ist weltweit eine der umfassendsten Einführungen in das Thema Risikomanagement für Banken und Finanzinstitute. Es verbindet wie auch das Lehrbuch Optionen, Futures und andere Derivate den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Bank- und Börsenprofis. Die Software DerivaGem befindet sich auf der Companion Website zum Download.

VorwortKapitel 1 EinführungTeil I Finanzinstitute und ihre GeschäfteKapitel 2 BankenKapitel 3 Versicherungsunternehmen und AltersvorsorgeKapitel 4 Investmentfonds und HedgefondsKapitel 5 Der Handel auf den FinanzmärktenKapitel 6 Die Kreditkrise von 2007Kapitel 7 Bewertung und Szenarioanalyse: risikoneutrale und reale WeltenTeil II Marktrisiko Kapitel 8 Wie Händler ihre Risiken managenKapitel 9 ZinsrisikoKapitel 10 VolatilitätKapitel 11 Korrelationen und CopulasKapitel 12 Value at Risk und Expected ShortfallKapitel 13 Historische Simulation und ExtremwerttheorieKapitel 14 ModellbildungsansatzTeil III RegulierungKapitel 15 Basel I, Basel II, Solvency IIKapitel 16 Basel II.5, Basel III, und Dodd-FrankKapitel 17 Grundlegende Überarbeitung des HandelsbuchsTeil IV Kreditrisiko Kapitel 18 Management des Kreditrisikos: Margins, OTC-Märkte und CCPsKapitel 19 Schätzung von AusfallwahrscheinlichkeitenKapitel 20 CVA und DVAKapitel 21 Credit Value at RiskTeil V Sonstige ThemenKapitel 22 Szenarioanalyse und StresstestingKapitel 23 Operationelles RisikoKapitel 24 LiquiditätsrisikoKapitel 25 ModellrisikoKapitel 26 Ökonomisches Kapital und RAROCKapitel 27 Unternehmensweites Risikomanagement – ERMKapitel 28 Fehler beim RisikomanagementTeil VI AnhängeAnhang A VerzinsungshäufigkeitenAnhang B Zero Rates, Forward Rates und Nullkupon-ZinsstrukturkurvenAnhang C Bewertung von Forward- und Futures-KontraktenAnhang D Bewertung von SwapsAnhang E Bewertung europäischer OptionenAnhang F Bewertung amerikanischer OptionenAnhang G Taylorreihen-EntwicklungenAnhang H Eigenvektoren und EigenwerteAnhang I HauptkomponentenanalyseAnhang J Manipulation der KreditübergangsmatrizenAnhang K Bewertung von Credit Default SwapsGlossarDie DerivaGem-SoftwareTabellen für die Normalverteilung