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Modelle zur Schätzung der Volatilität
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Langbeschreibung
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.
Hauptbeschreibung
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.
Dr. Katja Specht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Horst Rinne am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Gießen.
ISBN-13:
9783824472055
Veröffentl:
2000
Erscheinungsdatum:
30.10.2000
Seiten:
216
Autor:
Katja Specht
Gewicht:
335 g
Format:
235x155x12 mm
Serie:
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
Sprache:
Deutsch