Einstieg in stochastische Prozesse

Dieses Lehrbuch führt in das faszinierende Gebiet der stochastischen Prozesse ein, indem es die entsprechenden Inhalte verständlich darstellt und sie mit Anwendungen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften verbindet. Es enthält zahlreiche vollständig durchgerechnete Beispiele, in denen bei Bedarf die Softwaretools MATLAB und Mathematica eingesetzt werden. Mithilfe von sowohl theoretischen als auch anwendungsorientierten Übungsaufgaben können die vorgestellten Verfahren erlernt und das Verständnis vertieft werden. Für fast alle Aufgaben werden vollständige Lösungswege im Buch oder im zugehörigen YouTube-Kanal der Autoren präsentiert. Zur Aneignung und Festigung der Inhalte erhalten Leser des Buchs zudem passende Lernfragen, auf die sie in der Springer-Flashcards-App zugreifen können. Das Buch bietet somit ein stimmiges Gesamtpaket und eignet sich hervorragend zum Selbststudium.

1 Einführung und Grundbegriffe stochastischer Prozesse.- 2 Mathematische Grundlagen.- Markoff-Prozesse.- 4 Martingale.- 5 Warteschlangensysteme.- 6 Zuverlässigkeitstheorie und technische Systeme.- 7 Monte-Carlo-Simulationen.- 8 Petri-Netze.- 9 Grundlagen der stochastischen Analysis.- Anhang mit Lösungen zu den Aufgaben.